1) Markov chain Monte Carlo
MCMC
1.
To overcome the disadvantages of classic method to predict AR model with small species,the reversible jump Markov chain Monte Carlo(MCMC) was put forward to estimate the order for AR model under Bayesian selection in this paper.
为消除传统方法在样本数较少时确定模型的不足,提出了一种在贝叶斯准则下将可逆跳MCMC法用于AR模型的阶次估计,以抽样的方法解决AR模型对时间序列拟合时的阶数不确定问题。
2.
Using Markov chain Monte Carlo algorithm to estimate the parameter,the authors apply the asymmetric stochastic volatility to analyze the Shenzhen and Shanghai stock market,the result indicated that asymmetric stochastic volatility can explore the asymmetric volatility,compare with GJR-GARCH,asymmetric stochastic volatility had better forecasting power.
为了探测随机波动模型的非对称特征,修改传统的随机波动模型建立非对称的随机波动模型,采用基于马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)模拟的贝叶斯分析对模型进行参数估计。
2) MCMC method
MCMC法
3) MCMC
MCMC方法
1.
Methods In accordance with the Bayesian and MCMC theory,obtain a couple of the complete data in the NORM software.
方法利用Bayesian理论与MCMC方法,在NORM软件中模拟得到m个完整数据集。
4) graphical models markov chain monte carlo
图模型MCMC
5) MCMC simulation
MCMC模拟
1.
METHODS Bayesian Meta analysis was made using WinBUGS implementation of MCMC simulation.
方法 运用 MCMC模拟进行 Bayes方法的 Meta分析 ,算法的实现通过 Win BU GS软件 。
2.
The example of commercial banks data using MCMC simulation shows that the relative inference and simulation methods are not only very vivid,get more accurate estimates,but also has strong adaptability and flexibility in the Bayesian framework,fit the data in different condition,thereby is very conducive to internal risk analyzer.
利用MCMC模拟方法对商业银行数据的实证分析表明,潜在因素模型不仅推断方法及模拟途径简洁清晰,估计结果更加精确,而且在贝叶斯框架下具有较强的灵活性,适合在不同的数据约束条件下应用,便于国内风险分析人员采用。
3.
This paper uses Bayesian method and Gibbs Sampling in MCMC simulation,which are widely used in social science research to analyze the factors which affect the grades of the students in a college of Xinjiang University.
本文采用社会科学研究中常用的贝叶斯方法,利用MCMC模拟中的G ibbs抽样技术,分析了新疆大学某学院本科生的学习成绩的影响因素,研究发现,高考分数和地域因素对该系学生的学业影响较大,同时发现地域和高考分数的交互作用对学生学习成绩也具有较明显的影响。
6) MCMC method
MCMC方法
1.
Take exponential distribution and Weibull distribution for example,and the MCMC method based on Gibbs sampling was put forward to simulate dynamically the Markov chain of the parameters posterior distribution.
以常用的指数分布与Weibull分布为例,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,给出随机截尾条件下参数的贝叶斯估计。
2.
We present a new MCMC method for non-linear state space models, which is called Embedded Hidden Markov Model (EHMM) Sampling method.
给出了一种新的非线性状态空间模型的MCMC方法———EHMM(EmbeddedHiddenMarkovModel)抽样法,运用该方法构造的Markov链的收敛速度比传统的MCMC方法有明显提升,文中证明了这一结论并以一维非线性状态空间模型为例加以说明。
3.
This article estimates its four parameters with MCMC method from the Bayesian view, then we use this method to complete the mode.
金融市场中的数据一般具有高峰厚尾的特征，然而传统的分布对这种厚尾特性描述不足，稳定分布不仅能够捕获这种特性，还能刻画数据的偏性，它具有一系列良好的性质，可是由于没有显示的密度函数，其参数估计具有一定的困难，本文着重从贝叶斯的观点运用MCMC方法对其进行参数估计，并推广到金融中常用的计量模型GARCH模型。
补充资料：MC
甲基纤维素又称纤维素甲醚，简称MC，平均分子量40000～180000。白色颗粒或粉末，无臭、无味。225℃以下很稳定，耐热约至300℃，对光稳定，溶于冷水，在水中溶胀成半透明的粘性胶状溶液，对石蕊试纸呈中性。溶于冰醋酸，不溶于乙醇、乙醚、氯仿及热水。遇火燃烧。无毒。
用作增调剂，也可用作分散剂、乳化剂。贮存于阴凉、干燥的库房内，防潮、防火。
用作增调剂，也可用作分散剂、乳化剂。贮存于阴凉、干燥的库房内，防潮、防火。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条