1) rate of price spread
涨跌幅率
3) price limits
涨跌幅限制
1.
Volatility ratio and price limits: An econometric model and empirical research of China stock market;
波动性比率与涨跌幅限制:一个计量模型及对中国股市的实证研究
2.
Experimental Study on the Effectiveness of Price Limits on Security Markets;
涨跌幅限制对证券市场影响的实验经济学研究
3.
This paper studied the impact of price limits on the volatility in the stock exchange of China in different aspects,by using the model of volatility introduced by Schwert.
运用Schw ert提出的计算波动性方法,从不同角度实证研究了中国证券交易实行涨跌幅限制对股票市场波动性的影响。
4) Price Limit
涨跌幅限制
1.
Study on the Intraday Market Effect of Price Limits in China;
我国涨跌幅限制的日内效应
2.
Empirical studies of the volatility spillover hypothesis,the delayed price discovery hypothesis,and the trading interference hypothesis can answer this question:Does price limit increase or decrease stock market efficiency? Our empirical studies demonstrate that price limit has a negative effect on market efficiency and it decreases market information efficiency.
通过对波动溢出假说、价格滞后发现假说和交易阻碍假说的实证分析,可以回答涨跌幅限制究竟是促进了市场的效率,还是降低了市场的效率这样一个问题。
3.
We analyze the possible impact of price limit on informed traders behavior and propose three effects caused by price limit.
分析了涨跌幅限制对知情投资者交易行为产生的影响,提出了3种效应,然后综合运用事件研究法和分组比较法,检验了涨跌幅限制在中国股市的运行绩效和股价行为。
5) price limit rule
涨跌幅限制
1.
The price limit rule is part of the market character.
对比调整前后的离位点数目、VaR值等评估涨跌停限制对流动性风险的影响,并对考虑涨跌幅限制下的VaR计算方法选择、BIS资本乘数设置等进行讨论。
2.
Although the price limit rule is exerted as a policy by regulaters, there is no unify idea in theory or practice.
作为断路机制之一的涨跌幅限制制度,已经成为一项重要的风险控制制度,得到了世界证券交易所和期货交易所的普遍运用。
6) excess price limit
超额涨跌幅
1.
Based on the time series data of developing institutional investors, this paper constructs a relational model of volatility between the institutional investors of China and the excess price limits of Shanghai Stock Exchange Index.
文章从机构投资者培育的时序数据出发,构建中国机构投资者和上证指数超额涨跌幅之间的波动关系模型;并借助这些变量的时序数据进行计量分析,最后得出实证结论。
补充资料：涨跌比率
1．计算方法
N日内上涨股票家数移动合计
涨跌比率（R）＝──────────────
N日内下跌股票家数移动合计
N值一般取14日，也有用10日或者24日，甚至更长6周，13周，26周等。
涨跌比率的计算方法与移动平均线的计算方法完全相同，如以6日为X期间时，当第七日的涨跌家数累计加入后，必须同时将第一时的涨跌家数删除以保持6日的 最新移动资料。涨跌比率所采样的期间，决定线路上下的震荡次数与空间，期间愈大，上下震荡的空间愈小，反之期间愈小震荡空间愈大。
[编辑]2．运用原则
（1）当涨跌比率（R）大于1．5时，表示股价长期上涨，有超买过度的现象，股价可能要回跌。
（2）当涨跌经率（R）小于0．5时，表示股价长期下跌，有超卖过度的现象，股价可能出现反弹或回升。
（3）当涨跌比率（R）在1．5与0．5之间上下跳动时表示股价处于正常的涨跌状况中，没有特殊的超买或超卖现象。
（4）当涨跌比率（R）出现2以上或0．3以下时，表示股市处于大多头市场或大空头市场的未期，有严重超买或超卖现象。
（5）除了股价进入大多头市场，或展开第二段上升行情之初期，涨跌比率有机会出现2．0以上的绝对买卖数字外，其余次级上升行情超1．5即是卖点，且多头市场低于0．5元现象极少，是极佳之买点。
（6）涨跌比率如果不断下降，低于0．75，通常显示短线买进机会。在空头市场初期，如果降至0．75以下，通常暗示中级反弹机会，而在空头市场末期，10日涨跌比率降至0．5以下时，以买进时机。
（7）对大势而言，涨跌比率有先行示警作用，尤其是在短期反弹或回档方面，更能比图形领先出现征兆。若图形与涨跌比率成背驰现象，则大势即将反转。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条