1) reactive power pricing
无功定价
1.
Discussion on reactive power pricing of power system based on optimal power flow;
基于最优潮流的无功定价方法探讨
2.
The Study of Reactive Power Pricing in Electricity Market;
电力市场下的无功定价研究
3.
A reactive power pricing method that integrates two classical reactive power pricing methods, i.
提出了一种将实时无功电价法和无功综合成本分摊法有机结合在一起的无功定价方法,即首先基于边际成本理论将无功生产成本分摊给电网的各条支路,然后基于潮流追踪法将分摊给各支路的无功生产成本分摊到使用该支路的各负荷,从而得到各负荷应承担的无功生产成本及相应的无功价格。
2) reactive pricing
无功定价
1.
Studies on reactive pricing in electricity market;
电力市场下的无功定价研究
2.
The study on reactive pricing is an important research task in electrical power market.
无功定价研究是电力市场研究一个重要方向,本文基于微观经济学的理论,提出了考虑暂态电压安全下的无功定价方法,将暂态电压安全作为约束条件去修正最优潮流,用来反映用户消耗无功功率对系统暂态电压安全性的影响。
3) pricing mechanism for reactive power
无功定价机理
4) reactive power price
无功电价
1.
The reactive power price is classed into two sorts according to its cost and local difference.
为了使人们更加清楚地了解当前的研究进展,介绍了各国无功辅助服务获取方法,从投资和生产成本上详细分析了无功成本的构成,同时依据无功成本的不同以及无功的地域性,将当前无功电价的制定归为两类:无功的容量电价和电量电价,而电量电价又包括忽略无功生产成本的边际定价方法和考虑无功生产成本的边际定价方法以及基于区域市场的无功定价,指出了这些定价方法的缺点。
2.
Such reactive power price can not be obtained by traditional optimal power flow models because the production cost of reactive power is ignored in these models.
本文在分析电力定价方法的基础上,对无功电价作了详细研究。
3.
With reference to hydropower plant which undertakes more reactive power task,the contribution factors of the reactive power price are investigated.
以承担较多无功电力任务的水电厂为对象 ,探讨了无功电价的成因。
5) reactive power bidding
无功报价
6) reactive power evaluation
无功评价
1.
As the foundation of reactive power optimization and planning,actual reactive power evaluation has not been widely conducted.
作为电力系统无功优化规划基础的现状无功评价尚未受到足够重视的问题,故提出科学实用的城市电网现状无功评价体系和评估方法。
补充资料：Black-Scholes期权定价模型
Black-Scholes期权定价模型
很高的情形下，我们可以用这两种模型来估计所有期权的价值。【Bl‘k一scholes期权定价模型】1973年是衍生工具市场发展史中的重要一年。在这一年里，芝加哥期权交易所成立，引进了股票期权交易，从而开创了有组织的期权交易。而同一年里，麻省理工学院(Mrr)的两位教授，即Fischer Black和M”旧n ScholeS，在《政治经济学期刊》(Joumal of Political EconO]my)上发表一篇题为仆e Pricingof伽ions and Co卿rateu曲il-ities的论文，阐述了一个影响极为深远，被誉为金融理论经典之一的模型，即我们下面要讨论的B一S期权定价模型。 1.基本假设 Black和反holes两位教授在推演B一S模型时所涉及的数学已相当复杂，我们在这里不做讨论。不过，同任何一个理论模型一样，B一S模型需要建立在一系列假设条件基础之上。其中主要的假设条件如下:卷八衍生品交易155 (l)股价变动呈对数正态(】。9 nollnal)分一样，都是基于无风险套利机会不应存在的论布，其期望值与方差一定;断之上。投资者可利用股票和期权构造无风险 (2)交易成本及税率为零，所有证券为无投资组合，而此组合的收益必须等于无风险利限可分;率。这样的无风险投资组合之所以得以构成是 (3)期权有效期内无股息分配;因为股价同期权价格是受同一不确定因素，即 (4)证券交易为连续性的，不存在无风险股价变动影响的。在一段很短的时间里，一个套利机会;看涨期权的价格与作为其基础交易物的股票价 (5)投资者可以无风险利率进行借贷;格是完全正相关的，而一个看跌期权的价格会 (6)无风险利率r是恒定的。与股票价格完全负相关。这两种情况下，在以 以上的一些假设条件是可以放松的。B一期权和股票构成的投资组合里，两者的收益和S模型面世之后，许多研究人员针对这些假设损失就会互相抵销，因而投资组合在这个短时条件，对其进行改进和修正，使B一S模型的期末的价值几乎是确定可知的。适用条件更加接近实际。对于一个给定的期权，其价值会随股票价 2.B一5模型理论分析格的变动而变动，即C=c(s)，图8中光滑曲 在一定程度上，B一S模型是对我们前面线代表看涨期权与股票间的函数关系。在任何讨论过的二项式模型的扩展和延伸。当然在实时点，此曲线的斜率描述了估价的微小变动而际中，B一S模型是先于二项式模型面世的。引起的看涨期权价格的变动。假定在某一时前者于1 973年面世，而后者是通过COx，Ross点，斜率等于0 .6，即股价的一个单位的变动和Rubinsteinl976年的一篇论文而为世人所知会造成相应的欧式看涨期权价值的0.6个单位的、的变动。此关系如图8所示。
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参考词条