1) combination of effective parts
有效部分组合
1.
Objective:Study the relationship between combination of effective parts extracted from Polygonatum,Polygonum and the anti oxidation in hyperlipidemia rats.
用生化测定方法测定各组大鼠的生化指标,用单因素方差分析及多重比较分析组间均值;采用综合平衡法,通过逐步回归分析和数论网格法对有效部分组合进行优选。
4) effective combination
有效组合
1.
Based on the correlation analyses of such petrophysical properties as density,magnetic susceptibility,remnant magnetization,electrical resistivity,and chargeability for 3 000 samples from Hebei Province,the authors carried out a study on effective combinations of geophysical methods and found that geological survey with specific aim needs specific combination of geophysical methods.
对河北省近 30 0 0件样品的多种岩石物性参数进行了相关分析 ,以此探讨物探方法的有效组合问题。
2.
From a new angle, this article studies inter-relations,rules of variation,algorithm and new expressing method of combination proportion, variance and ratio of profit cf the effective combination,mean and variance.
本文能过函数分析法及空间图形等,从新的角度研究了均值——方差有效组合的组合比例、方差、收率之间的相互关系、变化规律、算法及新的表示方法。
5) efficient portfolio
有效组合
1.
The sufficient and necessary condition for existing efficient portfolio is obtained,and also the analytic solutions of efficient portfolio and efficient frontier is derived,which generalize successfully the classic Markowitz model and are helpful to investigate portfolio efficient subset further.
利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效子集的深入研究。
2.
At the present there exist three methods accepted to do the portfolio management, which are fundamental analysis, technological analysis and the modern portfolio analysis, we used the three different ways together in this dissertation to do the efficient portfolio management.
第四、在投资组合管理上，针对我国证券市场存在的最小交易量的问题，建立了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策模型，给出了不相关风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示。
补充资料：《资产组合选择—投资的有效多样化》
《资产组合选择—投资的有效多样化》
临界线(critical hne)。马科维茨指出:“如果一个点在临界线上，它就是使某一预期收益下的方差最小的点，反过来，如果一个点使某一预期收益下的方差最小，那么它一定在临界线上。”图3一48a 图3一48b 接着，马科维茨提出了“有效资产组合”的完整定义，即，所谓有效资产组合就是指满足以下三个条件的资产组合，“①是一个可行的资产组合;②任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更大的预期收益，那么也必须具有比它更大的收益的方差;③任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更小的收益的方差，那么也必须具有比它更小的预期收益。”只要不符合以上三个条件中的任何一个，那就是“非有效资产组合”(ineffieient卿n如10)。 根据上面有关有效资产组合的定义，可以得出结论，“在图3一48b中粗线上的点，也只有在其上的点才是有效资产组合点。”马科维茨给出了如下论证。首先，除oxl轴外，临界线n以外的点均不是有效资产组合点，因为11是由每一条等均值线上最小方差点连接而成的，此线以外的点均不是同一预期收益下方差最小点，因此也不是有效资产组合点。并且我们还可以看到，11线上c点以上的点也不是有效资产组合点。因为，对11上C点以上的任一点，我们都可以在c点以下的11线上找到一个同那一点有相同的方差，而预期收益又更高的点。而c点是有效资产组合点。因为，。点在三角形101之内，因此是可行的资产组合点;且。点是方差最小点，因为找不到任何一个具有同它相同的方差，而预期收益比它大的资产组合，也找不到任何一个具有比它更大的预期收益，而方差又不比它大的资产组合。也就是说，C点所代表的资产组合满足上述条件(1)、(2)和(3)，因此是有效资产组合。用同样方法，我们还可以证明，ca线上及al线上的点也是有效资产组合点。这样我们就证明了上面的结论。 (4)资产预期效用最大化。在第四篇中，马科维茨从理性行为的角度，论述了预期效用最大化问题，以及它在资产组合选择中的应用。理性行为研究认为，“理性人”是这样一种人，他面对明确的目标，不会犯算术的或逻辑的错误:同时，他也不是万能的，比如，他得到的信息有限，能力也有限。“理性人”可能会采取不甚完美的行动，可是，他的所有行动都是经过充分考虑的，且所有的风险都经过了精密的计算。马科维茨认为，尽管在现实生活中并不存在完美的“理性人”，可是，通过理性行为的研究，却可以获得一种有关投资决策准则的新思路。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条