1) cross-covariance
互协方差
1.
Auto-covariance and cross-covariance and bi-cross-covariance of DBL model are evaluated individually in time domain.
对于对角双线性模型 (DBL(p,q,r) m odels) ,利用多元 Wiener- Ito随机积分 ,计算出了输入输出序列的自协方差、互协方差和双互协方差 。
2) cross covariance
互协方差
1.
The steady of cross covariance matrix is analyzed, and the essence of data fusion is open out.
给出了基于异质传感器的动态状态矢量融合算法 ,针对两个采用二维理想线性卡耳曼滤波器的异质传感器 ,对融合的互协方差矩阵的稳定性进行了分析 ,揭示了数据融合的本
2.
The authors compute auto covariance, cross covariance and bi cross covariance and obtain spectral density, cross spectral density and bi cross spectral density for LSDBL model.
针对下次对角双线性 (LSDBL)模型进行研究 ,计算出了该模型的自协方差函数、互协方差函数和双互协方差函数 ,在此基础上得到了该模型的谱密度、互谱密度和双互谱密度 。
3) bi-cross-covariance
双互协方差
1.
Auto-covariance and cross-covariance and bi-cross-covariance of DBL model are evaluated individually in time domain.
对于对角双线性模型 (DBL(p,q,r) m odels) ,利用多元 Wiener- Ito随机积分 ,计算出了输入输出序列的自协方差、互协方差和双互协方差 。
4) structural inter covariance
结构互协方差
6) bi-co-covariance/co-spectral density
双互协方差/互谱密度
补充资料：协方差阵
协方差阵
covanance matrix
协方差阵【cm.dan份ma州x;曰.例...叱幽旧M.，阅a] 若干个随机变量，成对取其协方差，所构成的矩阵.更确切地，k维向量X=(x，，…，习的协方差阵为方阵艺=〔【(火二〔X)(浑‘E幻T]，这里〔X=(E戈，…，〔勒丁是均值向量.协方差阵的分量是 aij=日(不一E戈Xxj一Exjll=cov(Xi，xj)， i，j=l，…，k，而当i=j时，它与0戈(“var(茂》相同(即戈的方差位犷主对角线_!一).协方差阵是一个对称半正定阵.若协方差阵为正定的则X的分布为非退化的;否则为退化的.对随机向量血言，协方差阵的作用，正如随机变量的方差.如果随机变量X，，…，戈的方差都是1.则X二(刃、，一、戈)的协方差阵与其相关阵(mrrelation matrix)相同. 样本厂”，…，砂、的样本协方差阵，由方差和协方差的估计量构成二 S一汁:户l‘X(用’一见‘X‘”一习了，这里X‘m，如二l，.。)是独立同分布的k维随机向量，而-了是厂，j、…，户’的算术平均.如果丫‘、，二，厂”，的分布是具协方差阵艺的多维且态分布，则S(n一l)/。是艺的最大似然估计量;在这一场合，矩阵(n一飞)S各元的联合分布称为Wi劝斌分布(Wishart distrlbuti(，n).它是多元统计分析中的基本分布之一，借助于它可检验有关协方差阵艺的假设.A.Bfl阳xopoB撰陈希孺译
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条